ในการแข่งขัน “QuantConer-LSEG Hackathon: The Quest for Sustainable Alpha” ซึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ESG ในการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ “การสรรหาผลตอบแทนที่มีการพิจารณาปัจจัยจากความยั่งยืนประกอบ”
ทีมประกอบด้วย
- นายฟูเกียรติ นวลศรี (นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
- คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- นายกฤติพัฒน์ กฤตาคม (นิสิตปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- นายทศพร ไกรทอง (นิสิตปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- นายกรกันต์ ช้างศิลา (นิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา-ทรัพยากรน้ำ)
ที่มาและความสำคัญของงานของทีม BossF
- “ภาวะโลกร้อน” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้ความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนผ่านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า หรือพายุซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย อย่างเช่นนโยบายการควบคุมมลพิษ ส่งผลให้บริษัทที่ปล่อยมลพิษมากต้องจ่ายค่าปรับหรืออาจถูกควบคุมการผลิต นำไปสู่ความเสียหายต่อผลประกอบการและราคาของหุ้น และคงไม่ใช่เรื่องดีหากบริษัทที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อยู่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
- เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เราจึงจัดทำพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกบริษัทเข้าพอร์ตการลงทุนจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่เป็น net-zero carbon ในปี 2065 และในขณะเดียวกันพอร์ตการลงทุนนี้ก็ลดความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking error) อีกทั้งกลยุทธ์การลงทุนนี้ยังเป็นโอกาสของการลงทุนในภาคส่วนที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับตัวของบริษัทและความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวของผู้ลงทุน
อ่านเพิ่มเติมที่ : https://net-zero-portfolio-bossf.streamlit.app/